Tartaruga negociação forex

Turtle Trading EA 1.0.
Metatrader (MT4 / MT5) Expert Advisor.
O Turtle Trading EA é um Expert Advisor Metatrader4 que implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Acompanhe as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema Um companheiro semiautomatizado e incomparável para traders experientes.
Melhore sua atividade de negociação ou carteira de investimentos com uma abordagem de acompanhamento de tendência sólida, assim como nossos clientes já fizeram.
Quem eram os comerciantes de tartaruga?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso de tempo inato e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um trader bem-sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial era sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
O que trocar
O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes que, quando um mercado se movimenta, você pode montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
As tartarugas originais negociavam dois períodos de fuga com um filtro de negociação muito especial: eles ignorariam uma negociação se o último sinal fosse lucrativo. Esse grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e interrupção e habilite ou desabilite o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma negociação fosse feita, as tartarugas originais acumulariam mais três posições em cima da primeira, adicionando uma negociação adicional toda vez que o mercado se movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desabilitar ou personalizar esse comportamento. Configurações de Stop Loss O loss-stop inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Average True Range. Você pode definir seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Para cada 10% de redução em sua conta, as tartarugas reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Nesse grupo de parâmetros, você pode desabilitar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.

Tartaruga Negociação 1.0.
Indicador Técnico (MT4 / MT5 / CTrader)
O Indicador de Troca de Tartarugas da Metatrader implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Ele implementa os dois sistemas de fuga em um único indicador.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando um sistema comprovado de acompanhamento de tendências.
Este sistema de acompanhamento de tendência baseia-se em quebras de altos e baixos históricos para fechar e fechar negócios: é o oposto completo da abordagem de compra baixa e venda alta.
É o sistema perfeito para traders inexperientes com baixo capital. O indicador implementa alertas visuais / e-mail / som / push O indicador não repintar.
Quem eram os comerciantes de tartaruga?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso de tempo inato e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um trader bem-sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial era sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
O que trocar
O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes que, quando um mercado se movimenta, você pode montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.

A Russell Sands está orgulhosa em anunciar o lançamento de seu mais novo produto, o Turtle Forex System!
Russell é famoso não só por ser um dos Tartarugas Originais de Richard Dennis, mas também é considerado por muitos como o principal professor dos Turtle Trading Concepts. Sua história, juntamente com a história das tartarugas nos mercados de commodities está em seu site Russell Sands Original Turtle Lá você pode descobrir como receber treinamento pessoal por Russell. Enquanto estiver lá, você pode procurar produtos da Russells, como o eHotline, com o qual enviamos os sinais de entrada e saída para todos os 43 mercados futuros que negociamos, todas as noites, em sua caixa de entrada de e-mail. Saiba mais em TurtleTalk.
Uma das chaves para uma estratégia comercial bem-sucedida é diversificar seu portfólio e os estilos de negociação. 5 anos atrás, Russell Sands, conhecendo bem este fato, decidiu desenvolver um novo sistema projetado especificamente para negociar os índices de ações. Com a ajuda de dois dos principais programadores financeiros, ele criou o Balanced Trader.
Este sistema de negociação forex tartaruga é projetado especificamente para negociar os mercados de Forex emocionantes. A Russell Sands aproveitou o melhor de ambos os seus sistemas de negociação de grande sucesso e adaptou-os especificamente para a negociação nos mercados de FX! E com as habilidades de um programador financeiro, ele desenvolveu o código para executar esse sistema forex na TradeStation.
Por favor, note que não há garantia de qualquer pessoa que usa o novo sistema de negociação Forex será rentável ou não incorrer em perdas substanciais.
A maioria dos sistemas de acompanhamento de tendências tem alguns tipos de regras que lhe dizem como reduzir suas perdas e deixar seus lucros serem executados. O sistema Turtle Forex é um pouco mais sofisticado do que a maioria dos outros, já que o programa de computador tem dois conjuntos diferentes de regras de gerenciamento de dinheiro. O primeiro grupo de regras está relacionado ao tamanho da posição em termos de teoria do portfólio e volatilidade do mercado, e diz a você como carregar agressivamente cada novo sinal que aparece para obter a maior quantidade de lucro bruto com o mais alto grau de eficiência. em qualquer negociação. O segundo, e totalmente independente, conjunto de critérios de gerenciamento de dinheiro, é derivado do risco estabelecido de tabelas de ruína e teoria estatística de probabilidades, e é projetado para mantê-lo no jogo durante o tempo que for necessário para chegar ao longo prazo matemático. , independentemente de quão agitados os mercados possam estar em qualquer período de curto prazo. O resultado final é que mesmo quando os mercados estão dando sinais falsos e não há tendências para aproveitar, os sistemas de gerenciamento de dinheiro tentam controlar as perdas mantendo-o no jogo até o ponto em que uma grande tendência vem junto, o que pode levá-lo de volta ao lado lucrativo do livro.
Por favor, note que os sistemas de gerenciamento de dinheiro podem não ter sucesso na redução de riscos ou na limitação de perdas.
Estamos muito entusiasmados com este novo Sistema Forex, e se ele chega perto do sucesso do Russells Turtle Trading System para os mercados futuros, e seu Balanced Trader para os índices de ações, podemos esperar grandes resultados.
Se você quiser mais informações sobre o Sistema Turtle Forex, por favor, envie um e-mail para Steve ou ligue gratuitamente para 1-800-532-1563.
Os mercados de câmbio.
O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Com volumes diários se aproximando de US $ 2 trilhões, agora é mais de três vezes o total de ações e mercados futuros combinados. Em 1978, sete anos após o & quot; Gold Standard & rsquo; foi abandonado, o valor das moedas mundiais foi autorizado a "flutuar". de acordo com a oferta e demanda. Assim, o mercado de negociação Forex nasceu. Nos 17 anos seguintes, o Forex Trading estava disponível apenas para bancos e instituições multinacionais. Mas em 1995, graças à disponibilidade de computadores e à Internet recém-popular, esse mercado altamente lucrativo tornou-se disponível para todos. Agora, esse imenso mercado internacional oferece um potencial inigualável de negociação lucrativa em qualquer condição de mercado ou em qualquer estágio do ciclo de negócios.
Por favor, note que há risco de perda na negociação de forex.
Câmbio é a compra simultânea de uma moeda e a venda de outra. Assim, essas moedas são executadas em pares & rsquo; . O preço de cada moeda no par está constantemente flutuando em relação a todas as outras moedas mundiais. Por exemplo, se a libra britânica é mais forte que o iene japonês, a libra britânica & ndash; O par de ienes japoneses subirá de preço. Da mesma forma, se o iene subitamente se tornar mais forte, o preço do par cairá. O Foreign Exchange Exchange (FOREX) foi estabelecido para permitir que investidores e investidores participem do ganho ou perda em moedas mundiais. Conforme essas mudanças ocorrem, elas são medidas em termos de uma moeda versus outra.
Moedas são o que liga o mundo. Se você decidir tirar férias em um país estrangeiro e converter dólares americanos em "& rsquo;" moeda, você entrou em um comércio FOREX. Embora possa não ser sua intenção lucrar ou perder com essa transação, o valor da negociação irá flutuar até que suas férias acabem e você converta seus fundos restantes de volta em dólares americanos.
Moedas do mundo têm uma tendência a tendência. Em outras palavras, se a política monetária dos EUA causar menos demanda para o dólar, outras moedas se tornarão mais valiosas à medida que o dólar cair. Da mesma forma, se as condições no Extremo Oriente causarem instabilidade na economia japonesa, resultando em menor demanda pelo iene japonês, outras moedas se tornarão mais valiosas à medida que o iene cair. Na maioria dos casos, mudanças na política monetária de um governo ocorrem com pouca frequência. Também lento para mudar são outras condições econômicas, como taxas de juros, importações e exportações, etc. Como resultado, declínios de preços constantes podem durar meses, se não anos.
Ao contrário de alguns mercados financeiros, o mercado de câmbio não tem um único local. Em outras palavras, a negociação não é conduzida em um pregão como em muitos outros mercados. Em vez disso, a negociação é feita por meio de ligações telefônicas e por computador entre distribuidores em vários locais e em diferentes continentes. Londres é o maior centro de câmbio seguido pelos EUA, Japão, Cingapura, Hong Kong, Alemanha, Suíça e França. Como Londres está localizada centralmente entre os EUA e o Japão, os comerciantes britânicos podem facilmente negociar com os comerciantes de ambos os países durante um dia normal de negócios em Londres. Este não é o caso, no entanto, para negociação entre os EUA e o Japão (ou Cingapura).
O valor relativo em constante mudança de uma moeda contra outra moeda cria continuamente oportunidades de negociação acessíveis a praticamente qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite. O mercado Forex está aberto 24 horas por dia para 5 e frac12; dias por semana. As negociações abrem na noite de domingo, às 17h, horário do leste, e fecham na sexta-feira, às 16h30, horário do leste.
Negocie com um plano DISCIPLINADO.
Cortar suas perdas cedo e deixar seus lucros.
Este conceito simples é um dos mais difíceis de implementar e é a causa da maioria dos comerciantes morrerem. A maioria dos comerciantes viola seu plano predeterminado e obtém seus lucros antes de atingir sua meta de lucro, porque se sentem desconfortáveis ​​com uma posição lucrativa. Essas mesmas pessoas ficarão facilmente perdendo posições, permitindo que o mercado mova-se contra elas por centenas de pontos na esperança de que o mercado volte. Além disso, os traders que tiveram suas paradas atingidas algumas vezes apenas para ver o mercado voltar a seu favor assim que saíram, são rápidos em remover as paradas de suas negociações com a crença de que este sempre será o caso. As paradas estão aí para serem atingidas e para impedir que você perca mais do que uma quantia predeterminada! A crença equivocada é que todo comércio deve ser lucrativo. Se você pode obter 3 de 6 negociações para ser rentável, então você está indo bem. Então, como você ganha dinheiro com apenas metade de seus negócios sendo vencedores? Você simplesmente permite que seus lucros sobre os vencedores sejam executados e certifique-se de que suas perdas sejam mínimas.
Por favor, note que não há garantia de que qualquer ordem de stop loss será executada ao preço de parada. Portanto, não pode haver garantia de que colocar uma ordem de parada limitará as perdas ou protegerá os lucros.
Não aposte a fazenda.
Não mais de comércio. Um dos erros mais comuns que os traders cometem é alavancar sua conta muito alto, negociando tamanhos muito maiores do que sua conta deve negociar com prudência. Alavancagem é uma faca de dois gumes. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas $ 1000 como depósito mínimo de margem, isso não significa que um operador com $ 5.000 em sua conta deve ser capaz de negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os US $ 1.000 colocados como margem. A maioria dos traders analisa os gráficos corretamente e faz negócios sensatos, mas eles tendem a se alavancar. Como conseqüência disso, eles são frequentemente forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem de 1 a 10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todo mundo seria um milionário!).
A moeda base é a primeira moeda do par. A moeda de cotação é a segunda moeda do par.

Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?
O experimento da tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.
Encontrando as Tartarugas.
Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)
Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.

Forex trading de tartaruga
O sistema de comércio de tartaruga me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo se eles podem moldar pessoas sem treinamento todos os dias em traders mestres. Aparentemente, Richard, que estava alegando que você poderia estar certo em sua crença de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nascem com alguma capacidade de negociação inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da jornada da Tartaruga de grosso para clássico neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartaruga você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de negociação diário com as do sistema de comércio de tartarugas publicadas por Curtis Faith, uma das Tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas estou comparando o meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Meu pressuposto é que os dois sistemas não serão um spot on match porque foram desenvolvidos independentemente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição existe.
# 1 Defina os mercados para o comércio.
As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados eles negociavam. Como todo o sistema de negociação da Turtle se concentrava no uso de grandes somas de dinheiro, o sistema de negociação da Turtle funcionava melhor nos mercados futuros. As Tartarugas não se preocupavam com ações negociadas, opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante os anos 80.
Para o meu sistema de negociação do dia eu não negocio opções, forex, ou os mercados futuros. Negocio exclusivamente ações dos EUA e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Eu não negocio quaisquer ações listadas no OTCBB.
Então, em termos de definir quais mercados são permissíveis ao comércio, eu vou dizer que há uma combinação de 1 para 1 entre o sistema de negociação Turtle e minha metodologia de day trading, porque nós dois somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
O seu sistema de negociação diário permite negociar com todos os tipos de valores mobiliários e mercados?
# 2 dimensionamento de posição.
As tartarugas têm um sistema pelo qual elas levam em conta a volatilidade para determinar o número de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2% em qualquer negociação. As Tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo médio real de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, quando então elas irão dimensionar sua posição de acordo para minimizar seu risco.
No meu sistema de day trading eu faço a conta da volatilidade comparando o range médio real em relação ao preço da ação. Para ler sobre a minha abordagem, por favor visite Como negociar a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade do fator em minha negociação, não tenho um período retrospectivo definido para o intervalo médio verdadeiro e não tenho um método sistemático de dimensionamento de posição. Se eu ver o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque eu vou assumir uma posição menor. No entanto, tenho zonas do ATR que, se excedidas, não serão negociadas. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente, é uma boa idéia levar meu sistema para o próximo nível por ter uma abordagem definida para dimensionamento de posição, já que só é preciso estar errado uma vez quando você está sobrecarregado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e tomar todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, aprendi ao longo dos anos que as faixas de ATR não são apropriadas para mim e evitei todas essas negociações juntas.
O outro item que tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posições é o conceito de um rebaixamento máximo de 2% do valor da minha conta em uma negociação. Assim como as Tartarugas, eu vou liquidar minha posição no segundo que isso for violado.
Para dimensionamento de posição, embora haja uma série de semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas nesta.
Você já considerou o tamanho da posição em seu sistema de negociação?
# 3 Critérios de Inscrição.
O sistema de comercialização de tartarugas abriu novas posições em um intervalo de 20 dias ou 55 dias de alta / baixa. Para o curto prazo, foi utilizado o período de 20 dias e para a tendência maior, o período de 55 dias. Essa abordagem de fuga foi usada para negócios longos e curtos.
Assim como as Tartarugas, o meu sistema de comércio de dia só exige uma entrada quando o preço quebra acima ou abaixo da alta / baixa da manhã após um movimento forte.
Eu negocio no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não chamei a faixa de intervalo de alcance exato (ou seja, 20 barras, 55 barras). No entanto, meu sistema de day trading representa o conceito de compra ou venda de breakout, já que eu apenas negocio ações voláteis pela manhã que estão se movendo em volume alto. Em média, essas ações estão limpando não apenas os últimos dois dias de negociação, mas provavelmente a faixa da última semana que é muito mais do que 20 ou 55 barras.
Há uma pequena diferença em como eu abordo as entradas. As Tartarugas comprarão / venderão a mercadoria no intervalo. Isso significa que, se a commodity ultrapassar um nível, as Tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as Tartarugas também estão comprando.
Para o meu sistema de negociação do dia eu tenho duas regras que eu sigo não importa o que:
Eu não cegamente compro o breakout às 9:30 se um estoque navega acima de um intervalo de negociação. Preciso ver o recuo das ações da manhã alta, construir mais uma causa e, em seguida, passar por aquela alta. Para mim, isso é a validação do estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto vou abrir uma posição. Ao contrário dos operadores de Tartarugas que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu só abro novas posições entre as 9:50 e as 10: 10h. Como o dia de negociação está em um período de tempo muito mais curto do que o sistema usado pelas Tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar ações tempo suficiente para correr antes da zona morta começa em 11. Se você ainda não me ouviu falar sobre a hora do almoço, por favor confira este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocie durante o almoço.
Além do conceito de comprar fugas, nossos sistemas não estão alinhados. A disparidade entre a tendência de longo prazo e o dia de negociação levou o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada.
# 4 Adicionando Unidades.
As Tartarugas aumentariam as posições vencedoras, já que essas posições foram a favor delas. A calibragem era permitida até o número máximo de contratos que uma Turtle poderia carregar com base no valor da conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar posições vencedoras.
Meu sistema de negociação do dia não exige o aumento do tamanho das posições vencedoras à medida que a negociação avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão virar um centavo depois de uma falsa fuga. Meu sistema de negociação do dia pede que eu feche minha posição após lucro de 1,62%; No entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro.
Avaliando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas não todo o caminho iria contra o meu dia negociação princípios de gestão de dinheiro. Se eu começar a somar-se a uma posição vencedora, digamos que a cada trimestre ela vai a meu favor e a ação inverte depois de 1% do lucro, agora eu aumentei meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para uma negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o meu sistema de troca do dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a uma negociação vencedora.
Você já tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia de negociação, se as coisas acontecem do seu jeito? Quais tipos de resultados você alcançou?
As tartarugas tiveram um stop loss máximo de 2% do seu valor de conta para qualquer negociação. Se uma tartaruga estivesse adicionando unidades ao seu tamanho comercial, a tartaruga moveria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a tartaruga abriu a posição pela primeira vez.
Como declarado anteriormente no artigo, eu também apenas arrisco um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer negociação.
Eu não vou drenar muito, é bem direto. As tartarugas e eu temos uma correspondência de 100% entre os nossos sistemas. Se você não usa paradas na sua abordagem de negociação, você está pedindo por isso. Mostre-me um negociante que está no mercado há mais de 5 anos e que não usa stops; boa sorte com isso, eles não existem.
A saída é o componente mais importante de um sistema de negociação. No início da minha carreira de trading, eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de US $ 100.000 em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje me lembro de minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta de negociação. Ela se virou para mim e disse "Querida, isso é incrível, quando você vai vender?" Para isso eu respondi: "Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses."
Você não gostaria de poder voltar no tempo e se bater? Escusado será dizer que eu já não negocio opções e sempre tiro dinheiro do mercado após cada negociação vencedora.
Eu divago; as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança estabelecesse uma nova alta / baixa de 10 dias para negociações de curto prazo e uma nova alta / baixa de 2 dias para operações de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
No longo prazo, as tartarugas estão basicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os comércios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar muito quando a commodity foi a seu favor.
Deixe-me ser claro, meu sistema de troca do dia não me permite deixar meus lucros comerciais. Eu sou dia de negociação de pessoas, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho uma meta de lucro definida de 1,62% e meu objetivo final é atingir esse percentual tantas vezes por mês para obter lucro.
Se a negociação for contra mim antes que eu atinja minha meta de lucro, buscarei sair do negócio com lucro entre 11 e 12 horas. Eu literalmente digo para mim mesmo, eu entrei na zona morta (11: 00-14: 00), por isso, se eu estou no cargo, ainda considero o comércio uma vitória.
Para as saídas, podemos dizer com segurança que as Tartarugas e eu estamos em total desacordo. Acredito que não estamos em alinhamento, porque, embora ambos os sistemas estejam centrados em transações comerciais, o day trading exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta frequência, os movimentos lineares são muito raros no intraday.
Em conclusão.
Escusado será dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de negociação de tartaruga e meu sistema de negociação do dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definir os mercados para negociar e parar.
Como trader, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se compara a outros principais traders do setor. É reconfortante saber que, embora nossos sistemas sejam diferentes, essas disparidades são amplamente baseadas no fato de estarmos negociando prazos diferentes.
Com o tempo, eu só posso sonhar em ganhar tanto quanto os outros comerciantes bem-sucedidos da Turtle.
Espero que você tenha me encontrado indo e voltando a me comparar com as Tartarugas não muito presunçoso. Se você gostaria de descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco.

Uma estratégia de fuga no estilo das tartarugas.
Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?
Os comerciantes de tartaruga.
No início dos anos 80, o famoso comerciante Richard Dennis apostou no seu parceiro que ele poderia levar recrutas brutos e transformá-los em traders muito lucrativos, ensinando-lhes um sistema de negociação bastante simples. Para encurtar a história, ele foi capaz de recrutar alguns novatos, dar-lhes um sistema e capital, e vê-los fazer lucros espetaculares durante um período de alguns anos. Durante muito tempo, houve muita especulação sobre exatamente o que era essa estratégia comercial soberbamente lucrativa. Há alguns anos, algumas das tartarugas originais "Turtles & rdquo; publicou as regras da estratégia que lhes foi dada.
O sistema de negociação de tartaruga.
O coração do sistema que rege as inscrições no comércio era negociar uma série de instrumentos, entrando por muito tempo quando o preço atingia uma alta de 55 dias ou era curto, com uma baixa de 55 dias: fugas do canal Donchian. Stop loss foi simplesmente uma função da volatilidade, e foram calculados pelo intervalo médio verdadeiro do instrumento (ATR). Foi um sistema de negociação de tendências.
Acredita-se geralmente que este tipo de sistema de fuga não funciona mais bem, particularmente no mercado Forex, onde as fugas Forex muitas vezes se tornam “falsos outs”. No entanto, tenho ficado surpreso ao descobrir, por minha própria pesquisa, que as negociações no estilo Turtles podem realmente funcionar muito bem no mercado Forex, em comparação com sistemas de entrada mais complexos envolvendo indicadores, hora do dia etc.
Estilo de tartarugas negociando em Forex.
Como as Tartarugas negociavam uma gama diversificada de mercados, você pensaria que uma parte fundamental da aplicação bem sucedida de seus métodos no mercado Forex seria negociar todos os pares de moedas igualmente. Na verdade, a pesquisa mostra que o USD é o principal impulsionador do mercado Forex, e que os pares de moedas do USD têm uma forte propensão a tendência. Isso pode mudar no futuro se o USD perder sua função de principal moeda global, mas por enquanto é verdade. Após o USD, o euro é a moeda com tendência mais forte seguinte. Portanto, é uma boa ideia aplicar essa estratégia de negociação apenas a pares de moedas do USD.
As Tartarugas usaram 55 dias e ocasionalmente 20 dias de fuga. Esses períodos são muito curtos para o mercado Forex moderno. Desde 2008, um período de 70 dias correspondendo a 3 meses tem sido um grande indicador de tendência, e também funcionou bem antes disso na primeira parte da era moderna do Forex.
Uma torção final pode ser adicionada para melhorar o desempenho. Os preços de entrada para cada par de moedas podem ser calculados no final de cada dia e as ordens de entrada definidas de acordo. O stop loss também é calculado como uma função do intervalo médio verdadeiro. No entanto, se o preço estiver abaixo ou abaixo do preço de stop loss antes do preço de entrada ser acionado, nenhum trade deverá ser feito. Esse mecanismo evita a entrada de negociações onde é provável que o preço acabe esgotado logo após a quebra.
Regras de Estratégia.
Digite long quando o preço quebrar o preço mais alto dos últimos 70 dias ou curto quando ele quebrar a baixa dos últimos 70 dias, desde que o preço de stop loss não seja violado antes da entrada.
O stop loss pode ser baseado em 0,5, 1 ou 2 unidades da faixa média real de 20 dias.
Um tamanho de comércio consistente em dinheiro deveria ser usado, e idealmente deveria ser mantido pequeno, a não mais que 0.25% de capital por 2 vezes ATR.
Negocie apenas os principais pares de USD e moedas de commodities pareadas com USD. Um filtro de análise fundamental pode ser usado para melhorar a seleção de comércio.
Uma variedade de métodos pode ser usada para determinar saídas comerciais.
Voltar resultados do teste.
Um back test foi realizado para o período que começa em abril de 2001 e termina em junho de 2015, o que é um período bastante longo. A expectativa média por negociação é mostrada por par de moedas e no total na tabela abaixo, usando tamanhos de perda de 0,5, 1 e 2 unidades da faixa média real de 20 dias e várias metas de lucro com base na taxa de recompensa para risco. Spreads, comissões, derrapagens e financiamento overnight não são contabilizados nos resultados.
É óbvio que esta é uma estratégia robusta e lucrativa ao longo do tempo, especialmente na maior recompensa para os rácios de risco. Havia, é claro, quase o dobro de negociações acionadas para 1 e 2 ATR do que para 0,5 ATR, mas, curiosamente, observe como havia pouca diferença nas expectativas médias positivas por comércio entre os níveis de stop loss. Uma boa solução pode ser usar os ATRs mais altos, nos quais as negociações de ATR mais baixas não são acionadas.
Uma palavra final de advertência: como todas as estratégias mecânicas, houve períodos de redução drástica, com aproximadamente 3.000 negociações para as estratégias 1 e 2 de ATR no período de 14 anos, e cerca de metade desse número para a estratégia de 0,5 ATR.
Para dar um exemplo, as máximas máximas de pico a vale com saídas em uma recompensa para risco de 2 unidades foram as seguintes:
0,5 ATR: 34 unidades.
2 ATR: 130 unidades.
Isso é algo a ser levado em consideração quando você planeja sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, se adotar esse tipo de método de negociação de tendências.
Curvas de Equidade do Teste de Volta.
Todos estão em uma recompensa para a meta de lucro da taxa de risco de 2 unidades.