Negociando opções uvxy

Estratégia de Negociação de Opções UVXY para Lucrar com a Baixa Volatilidade (VIX)
Eu tenho negociado opções UVXY como de tarde e consegui encontrar uma estratégia de negociação que é bastante bem sucedida. Como muitos de vocês agora, a volatilidade tem sido em baixas de vários anos sem nenhum salto à vista. Isto é, sem dúvida, devido a vários fatores, mas o atual ambiente de mercado destruiu a volatilidade como a conhecemos. No entanto, deve-se lembrar que a volatilidade sempre vem mais cedo ou mais tarde.
Basicamente, comprar opções de venda (ligeiramente ITM ou um pouco OTM dependendo da sua tolerância ao risco) cerca de duas semanas em UVXY tem sido consistentemente rentável. Eu pessoalmente acho que o último é a melhor maneira de lucrar com a baixa volatilidade. Alguns podem optar por reduzir a segurança, o que é significativamente mais arriscado e proporciona um menor potencial de lucro. Além disso, pode-se decidir ir muito tempo SVXY, que é menos arriscado e não é uma idéia horrível por qualquer meio. Mas, mais uma vez, seria deixar dinheiro na mesa em comparação com as opções.
A compra de opções de venda no UVXY (em vez de todos os outros instrumentos relacionados ao VIX) é melhor por causa de sua alavancagem e queda de tempo. Essas duas coisas combinadas praticamente garantem que a UVXY (PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II) cairá com o tempo. Isso pode ser visto no gráfico abaixo:
Análise Técnica UVXY.
O gráfico mostra como o ETF está destinado a cair. Como você pode ver, a UVXY geralmente cai depois de se aproximar ou testar a SMA de 20 dias (melhor área para entrar em uma posição apostando contra a segurança). Concedido, UVXY foi segurando melhor recentemente, mas parece pronto para cair muito bem em breve. Lembre-se, este é um ETF que sobrevive em divisões reversas.
Finalmente, gostaria de agradecer por ler meu post. Se você achou essa estratégia de negociação de opções UVXY interessante, siga-me no StockTwits e no Twitter (@TheRightTrader) para se manter atualizado com meu conteúdo. Melhor da sorte negociação 😉

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Negociando opções de uvxy
1. UVXY não é um estoque, é um ETF (fundo negociado em bolsa).
2. Perdeu constantemente dinheiro todos os anos desde a sua criação.
O nome completo da UVXY é ETF de Futuros de Curto Prazo da VIX, e além do fato de que pode ser comprada e vendida como uma ação, na verdade não há muito que a torne semelhante a uma ação.
Conhecendo alguns pontos-chave sobre essa volatilidade do ETF, como por que ele é inerentemente defeituoso, quem o gerencia e como negocia, você pode obter informações sobre como capitalizar as oportunidades que ele apresenta.
Antes de negociar o UVXY, você precisa manter suas taxas o mais baixas possível.
A Ally Invest cobra apenas US $ 3,95 por ação ou ETF para operadores ativos ou com saldo elevado, e como a UVXY é uma segurança tão volátil, você precisa da flexibilidade de poder entrar e sair sem se preocupar em pagar muito em comissões. Este é o link para a página do aplicativo.
Pontos chave.
UVXY não é um estoque; é um fundo negociado em bolsa (ETF) Embora não seja um estoque, ele pode ser comprado e vendido como um estoque em negociação regular e fora do expediente. O UVXY tem como objetivo rastrear o S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index e alavancagem 2x O índice S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures é composto pela média ponderada dos contratos futuros VIX UVXY NÃO rastreia o CBOE VIX Index e os dois ativos frequentemente são independentes (embora sejam altamente correlacionado) UVXY pode / vai ir a zero e repetir este processo por divisão inversa e outra vez O ROI de UVXY desde o início é de -91.30% Os spreads Bid / Ask estão apertados. Seu volume diário médio de 90 dias é de 3,5 milhões de ações Penny penny incremento opções estão disponíveis e são muito líquidos.
Como o UVXY funciona?
A UVXY pretende acompanhar 2x o desempenho do S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index, e este índice mede os retornos de uma carteira de contratos de futuros VIX mensais, nomeadamente os dois contratos mensais mais próximos. A ProShares, uma grande instituição que cria e gerencia ETFs, opera com UVXY e distintamente a classifica como um negócio de curto prazo devido à sua alavancagem e exposição 2x à volatilidade contango.
Simplificando, o UVXY rastreia o dobro do desempenho do S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index e fornece o dobro da alavancagem.
Para criar um produto que replique com precisão o desempenho S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index (que não é diretamente comercializável em si, assim como o índice VIX), os gestores da UVXY precisam manter uma grande quantidade de contratos futuros VIX & # 8211; e eles certamente fazem.
É assim que as propriedades típicas de UVXY se parecem:
Em qualquer dia, apenas para manter a exposição adequada para acompanhar o S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index, os administradores da UVXY possuem cerca de 65.000 contratos futuros VIX com um valor nocional de quase US $ 700.000.000.
Por que UVXY NÃO é um Investimento Buy-and-Hold.
Como regra geral, quanto mais longe você for, mais caro será comprar volatilidade, como os futuros VIX.
Em um período de tempo tão estreito quanto cinco dias a partir de agora, um crash do mercado é pouco provável. Mas em um período de seis meses a partir de agora, as chances aumentam. Esse é um dos princípios fundamentais de por que os futuros VIX que estão mais adiantados no tempo são geralmente mais caros, mas nem sempre.
Veja esta tabela mostrando os preços atuais dos futuros VIX mensais.
O preço dos futuros de setembro é de US $ 12,775 e os futuros de outubro são US $ 13,515.
No caso da UVXY, os gerentes da ProShares estão comprando os contratos futuros VIX de setembro e outubro para um prêmio e, em última análise, vendendo-os por uma perda quando a expiração se aproxima.
Se nada acontecer nos mercados, ou mesmo se algo acontecer, mas o mercado se recuperar, os futuros VIX de outubro, que foram comprados por US $ 13.515, valeriam cerca de US $ 12.775 após apenas 28 dias. Este é o custo de transporte associado com VIX futuros e esta é a razão pela qual UVXY fecha no vermelho na maioria dos meses.
Uma vez que os gestores de fundos da UVXY precisam constantemente comprar uma cesta de futuros VIX de curto prazo, a ProShares está basicamente comprando alta e vendendo em baixa. Não é uma ótima receita para o sucesso do investimento. Assim, o desempenho do UVXY é de -91,30% desde o seu início.
Desempenho de UVXY.
Como você pode imaginar, como a UVXY foi criada em 3 de outubro de 2011, ela perdeu dinheiro todos os anos.
É por isso que segurar o UVXY nunca deve ser feito a longo prazo!
Veja o retorno do UVXY no acumulado do ano versus o S ​​& amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index (o índice dos índices UVXY).
Devido à natureza dupla alavancada do UVXY, ele funciona pior do que o índice real que acompanha! Como se isso não bastasse, se você tivesse comprado em UVXY quando lançado em 2011, você teria perdido 91,31% do seu investimento.
No site da ProShares, eles explicitamente declaram que a UVXY é destinada a uso a curto prazo; os investidores devem gerenciar e monitorar ativamente seus investimentos, com a mesma frequência que diariamente. & # 8221;
Se você está pensando em comprar e segurar UVXY, simplesmente não o faça. É quase certo que você perderá seu dinheiro a menos que haja uma crise financeira prolongada e a volatilidade reverta seu curso.
Market Makers e UVXY.
Os Participantes Autorizados da ProShares e de terceiros (criadores de mercado) possuem algoritmos de computador que garantem que o preço de mercado da UVXY esteja sempre muito próximo do valor do S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index.
Se divergir demais a qualquer momento, porque um investidor de varejo está comprando uma grande quantidade de ações e elevando o preço, por exemplo, os Participantes Autorizados entrarão em ação com a quantidade necessária de ações. Da mesma forma, se muitas pessoas estão jogando suas ações UVXY e isso faz com que o preço afunde abaixo do valor do índice que ele rastreia, os Participantes Autorizados entrarão em ação e comprarão as ações.
Quase todo o "mercado" fazendo & # 8221; em UVXY é feito por algoritmos. Ou seja, pouquíssimas pessoas estão sentadas em frente a seus computadores o dia inteiro, esperando que o preço de um ETF se desvie demais para que possam corrigi-lo.
Como o ProShares faz dinheiro com você
Gerenciar uma carteira de mais de 65.000 contratos futuros VIX de curto prazo para manter uma média de 30 dias até o vencimento não é feito pro bono. Se você comprar UVXY, toda a sua posição será automaticamente sujeita a um índice de despesas de 0,95%. As taxas de despesas são uma prática padrão no mundo dos ETFs, mas há algo mais que o ProShares faz com seus ETFs de volatilidade que não é uma prática padrão.
Na captura de tela acima, mostrando as participações diárias, observe a grande quantidade de dinheiro, cerca de US $ 382 milhões, ficando à margem.
O que o ProShares faz com esse dinheiro não investido? Simplificando, eles começam a cobrar juros sobre o dinheiro que você lhes dá depois de comprar UVXY.
No prospecto de investimento do ProShare, eles informam como uma parte de qualquer um dos fundos disponíveis pode ser usada para comprar investimentos de renda fixa de baixo risco, como títulos do Tesouro e fundos / contas do mercado monetário.
Mesmo que a ProShares use uma conta do mercado financeiro que rende apenas 1% em dinheiro, são mais US $ 4.000.000 que eles fazem com os investidores que compram em seu fundo todos os anos. Muito inteligente, para eles.
UVXY irá para zero?
Embora não seja tecnicamente garantido, é altamente provável.
O UVXY foi para zero várias vezes devido à perda de contango nos futuros VIX.
Como os ativos financeiros não podem ser negociados abaixo de zero, a UVXY evita negociações abaixo de zero, dividindo-as inversamente em proporções tão altas quanto 5: 1.
Uma vez que a UVXY se aproxime, digamos, de US $ 5,00, os gestores do fundo irão reverter a divisão, criando 5 vezes o número de ações, o que eleva o preço a US $ 25,00. Como o valor de UVXY se deteriora, esse processo de divisão se repete.
A maioria dos gráficos UVXY não é responsável pelos inúmeros splits reversos, portanto, os gráficos de longo prazo podem enganar.
Como negociar UVXY.
Como o UVXY é um ETF, ele pode ser comprado e vendido como um estoque. Negociação regular e after-hours trading é essencialmente o mesmo.
No entanto, a compra de UVXY não lhe dá uma fatia de uma empresa como a compra de uma ação. Em vez disso, você está comprando um fundo dedicado a acompanhar os dois futuros VIX de prazo mais curto.
O Jogo Longo.
Os comerciantes procuram comprar UVXY quando pensam que haverá um aumento acentuado na volatilidade. Comprar UVXY equivale, mais ou menos, à exposição direta aos dois futuros VIX mais ativos (a curto prazo).
Enquanto os futuros VIX estiverem em contango e a volatilidade não aumentar, a UVXY perderá dinheiro todos os meses. Como tal, o timing é crucial ao longo do tempo, mas pode ser muito lucrativo quando a volatilidade explode.
O UVXY pode dobrar de preço em questão de poucos dias, e é por isso que os traders estão sempre procurando a oportunidade certa para ir muito tempo. Não muitos outros ativos financeiros oferecem esse tipo de oportunidade, especialmente aqueles que são comprados em uma conta de IRA ou de corretagem regular.
O jogo curto.
Porque não é literalmente recomendado segurar UVXY a longo prazo por seus criadores, e desde que perdeu dinheiro todos os anos desde o início, muitos comerciantes procuram vender UVXY curto, mas isto tem seu próprio conjunto de riscos.
Isto tornou-se um comércio muito popular nos últimos anos, mas os comerciantes que procuram a volatilidade curta ETFs precisam estar cientes da possibilidade de um aumento muito acentuado e rápido no preço. Um crash do mercado durante a noite ou outro evento movido a pânico provavelmente acabaria com uma posição alavancada de volatilidade curta 2x. No entanto, muitos operadores aceitam a probabilidade muito baixa de um enorme aumento na volatilidade, com uma grande perda por uma probabilidade muito alta de deterioração do valor para um pequeno ganho. Como o UVXY é alavancado em 2x, o efeito contango é ampliado e os vendedores a descoberto capitalizam isso.
Por causa da popularidade no curto-circuito UVXY, às vezes é difícil encontrar ações para emprestar.
É um segredo pouco conhecido no mundo dos negócios que a MB Trading e a Cobra Trading têm o melhor empréstimo disponível para vendedores a descoberto. A MB Trading foi adquirida e agora faz parte da Ally Invest. Cobra Trading é um corretor de introdução para corretores interativos, então isso significa Interactive Brokers geralmente tem muito bom empréstimo disponível.
Por que comércio UVXY?
A principal razão para negociar UVXY é ganhar exposição à volatilidade como uma classe de ativos.
Lembre-se, uma vez que não há como comprar diretamente o Índice VIX, os traders recorrem à compra e venda de ETFs como o UVXY para especular e fazer hedge com a volatilidade.
Porque negociação de futuros requer aprovação de corretor adicional, negociando UVXY é uma abordagem comum em vez de negociar VIX futuros.
Porque é alavancado 2x, e porque o S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index pode trocar até 20% em um dia volátil, UVXY é atraente quando a volatilidade sobe. Não é incomum ver o aumento de UVXY em 30% + em menos de uma hora.
Você compra UVXY, aumenta a volatilidade e UVXY produz um ROI de 20% a 100%.
Você compra UVXY, deteriora-se do contango e alavancagem de 2x, e você gradualmente perde dinheiro.
Você curto UVXY, a volatilidade aumenta, e de repente você está fora de 20% a 100% em sua posição curta.
Quando as posições são dimensionadas corretamente, a negociação de UVXY no lado longo ou curto pode ser muito eficaz. Do jeito que está, geralmente é melhor evitar a UVXY, a menos que você esteja confortável com a exposição aumentada que ela proporciona.
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A negociação de futuros oferece aos comerciantes acesso a índices de ações, renda fixa, moedas e commodities globalmente. Há ampla liquidez e com.
O Índice de Volatilidade de Câmbio de Opções do Chicago Board, também conhecido como Índice VIX, é uma expectativa de volatilidade de curto prazo em.
O preço de exercício de uma opção de compra ou venda refere-se ao preço específico que o contrato de opção é elegível.

A menos que você queira perder dinheiro, esta é a única forma de negociar o VIX.
O CBOE Volatility Index (VIX), também conhecido como o "índice de medo", mede a volatilidade do mercado acionário com base nos prêmios pagos pela opção do índice S & P 500. É um cálculo complexo, mas o que os negociantes precisam saber é que o VIX sobe quando os preços estão caindo rapidamente, porque os prêmios das opções tendem a subir com a mesma rapidez. Os ganhos nos prêmios de opções levam a valores mais altos de VIX. Quando os mercados estão subindo constantemente ou se movendo lateralmente em uma consolidação, os prêmios de opções caem, assim como o valor de VIX.
De certa forma, a volatilidade parece ser mais negociável que o preço. Em Bollinger no Bollinger Bands, o analista John Bollinger observou que a volatilidade é cíclica e que "alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta".
Estamos agora em um ponto de baixa volatilidade, o que significa que inevitavelmente veremos um retorno à alta volatilidade em algum momento no futuro. Recentemente, o VIX caiu para o nível mais baixo desde o verão de 2007, levando muitos traders a se perguntarem o que aconteceria se comprassem baixa volatilidade.
No gráfico abaixo, parece que eles acabariam sendo recompensados ​​com lucros, porque depois de atingir níveis baixos, o VIX sobe.
Na realidade, a negociação do VIX não é tão direta. VIX é um & quot; desperdício de material & quot; com base em opções e negociadas com derivativos com datas de vencimento. Muitos derivativos expiram sem valor e isso cria um viés de baixa nos retornos esperados.
O Trading VIX pode ser feito com notas negociadas em bolsa (ETNs), que são como fundos negociados em bolsa (ETFs), exceto que os ETNs detêm derivativos em vez de ações. As empresas que patrocinam ETNs enfrentam despesas mais altas do que com os ETFs, e esses custos reduzem os retornos dos investidores. Esses fatores significam que os ETNs não rastrearão precisamente o VIX. Para entender essas ideias, vamos ver alguns resultados de testes.
Queremos comprar VIX quando estiver baixo e vender quando estiver alto. Testes mostram que isso é possível. Em vez de definir baixo em termos absolutos (uma regra como, compre quando VIX for menor que 15), usaremos uma definição relativa de baixo. Nós vamos querer comprar o VIX quando ele cair nos 20% mais baixos do Bollinger Bands. Isso usa o indicador Bollinger% B e compra quando% B é menor que 20.
Sair a qualquer momento, de um dia a seis semanas após a compra do VIX, seria rentável, com o comércio médio vencedor sendo mais de duas vezes maior do que a perda média. Em média, cerca de 60% dos negócios seriam vencedores. Infelizmente, é impossível negociar diretamente o VIX.
Quando aplicamos essa estratégia simples aos futuros VIX, os resultados são grandes perdas para todos os períodos de detenção. É o mesmo com ETNs em VIX, incluindo iPath S & amp; P 500 VIX ETN Futuros de Curto Prazo (NYSE: VXX), iPath S & P 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN (NYSE: VXZ), VelocityShares Daily 2x VIX Short - Prazo ETN (NYSE: TVIX) e ETF Futuros a Curto Prazo ProShares Ultra VIX (NYSE: UVXY).
Um problema que os comerciantes enfrentam é que o VIX aumenta de tamanho e cai rapidamente de volta. É inteiramente possível que estejamos perdendo os ganhos de negociação saindo apenas após um tempo especificado. Podemos, em vez disso, sair após um movimento de preço de tamanho específico ocorrer. Novamente, isso funciona bem no VIX, mas não tão bem nos veículos usados ​​para trocar o VIX.
Com essa estratégia revisada, compramos quando o VIX é baixo e vendemos quando ele atinge uma meta de lucro ou um stop-loss. Para testes, podemos usar uma meta de lucro de 10% e um stop loss de 3%. Esta é uma estratégia muito lucrativa no próprio VIX, com cerca de 80% de vencedores e lucros que são obviamente mais de três vezes maiores do que as perdas. Quando foi testado contra os ETNs, no entanto, apenas um foi lucrativo: UVXY.
A forma exata como cada ETN é estruturado é um segredo comercial dos patrocinadores, mas, nos testes, o UVXY parece ser o melhor substituto para o VIX e é o nosso veículo comercial preferido.
Agora, o VIX é muito baixo e muitos traders ficarão tentados a negociá-lo. Recomendamos comprar UVXY e negociar com uma meta de lucro e stop-loss.
Normalmente, também recomendamos uma maneira de negociar com opções, mas no caso da UVXY, as opções são caras e seria difícil lucrar com uma estratégia de compra simples. Parte da negociação bem-sucedida é saber quando não negociar, e esse é um desses momentos para as estratégias de opções relacionadas ao VIX.
- Compre UVXY ao preço de mercado.
- Defina stop-loss 3% abaixo do preço de entrada.
- Definir meta de lucro de 10% acima do preço de entrada.
Nota: Amber está dando os toques finais em um relatório que responde a 10 perguntas frequentes sobre aumentar a renda com opções. Se quiser saber mais sobre como gerar receita usando opções, basta clicar aqui e nos dizer para onde enviar o relatório.
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Negociando opções de uvxy
Alguém pode construir estratégia de negociação de opção, que permitem que você vender opção de chamada / put nua em UVXY, dá ao usuário a capacidade de selecionar a data de validade da opção. Exemplo de opção expira em 2016 Jan para UVXY, você pode ter capacidade de alterar o mês de vencimento. Deixe-me saber se alguém quer trabalhar nisso como equipe. Eu tenho muita idéia para compartilhar. Eu não sou uma pessoa de tecnologia .. mas eu tenho alto conhecimento sobre negociação.
Tenho mais a compartilhar sobre como isso funcionará.
Saief, eu construí um backtester de opções para uso pessoal em R. É um pouco mais profundo do que apenas inserir uma data de expiração da opção. Precisa de parâmetros de entrada como delta, dte e sinais para sair também. Deixe-me saber se você quer colaborar.
Hey Desculpe por atraso no replay. Estou de férias e devo voltar em breve, estou interessado em colaborar e criar essa estratégia. Nos falaremos em breve.
Oi Michael Como vai você? então você quer colaborar na negociação de opções.
Negocio opções no UVXY, os spreads são grandes e é difícil de ser preenchido.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
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Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
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UVXY: Como se pode lucrar com este ETF VIX.
08 de novembro de 2012 17:53 • uvxy.
Através deste artigo, vou descrever como lucrar com um ETF VIX, trocando-o tanto a curto como a longo prazo. Este ETF é o ETF Futuros de Curto Prazo Proshares Ultra VIX (NYSEARCA: UVXY), mais conhecido como UVXY, que é o seu ticker.
O VIX foi criado pelo CBOE em 1993 e é frequentemente chamado de "medidor de medo do investidor". Ele mostra a expectativa do mercado de volatilidade de 30 dias usando as volatilidades implícitas de várias opções do índice S & P 500 - incluindo tanto as calls quanto as puts. Uma medida amplamente utilizada de risco de mercado, os valores VIX são maiores.