Sistema de negociação smv

Sistema de negociação Smv
IBBars = Param ("Initial Balance Bars", 2, 0, 5, 1);
EnIB = Param ("Mostrar saldo inicial", 1, 0, 1, 1);
EnMP = Param ("Mostrar Perfil do Mercado", 1, 0, 2, 1);
Bot = TimeFrameGetPrice ("L", inDaily, 0);
Superior = TimeFrameGetPrice ("H", inDaily, 0);
Vol = TimeFrameGetPrice ("V", inDaily, 0);
TodayRange = Top - Bot;
if (LAveRange & lt; 1)
else if (LAveRange & lt; 10)
else if (LAveRange & lt; 20)
else if (LAveRange & lt; 100)
else if (LAveRange & lt; 500)
if (BarsInDay [i] == 0 AND i & lt; firstVisBar)
if (BarsInDay [i] == 0 AND i & gt; = lastVisBar)
if (BarsInDay [i] == 0)
para (j = 0; j & lt; = relTodayRange; j ++)
if (L [i] & lt; = baseY + j * Den E H [i] & gt; = baseY + j * Den)
BarsInDay [i]), baseX + x [j], baseY + j * Den, colorBlack);
else if (EnMP == 1)
para (j = 0; j & lt; = relTodayRange; j ++)
if (L [i] & lt; = baseY + j * Den E H [i] & gt; = baseY + j * Den)
line = LineArray (baseX, baseY + j * Den, baseX + x [j] +1, baseY + j * Den);
Plot (line, "", ParamColor ("Color", colorCustom13), styleLine + styleDots);
if (BarsInDay [i] == IBBars + 1 E ENIB == 1)
Line1 = LineArray (i-2, curtop [i-1], i + 10, curtop [i-1], 0, True);
Line1 = LineArray (i-2, curbot [i-1], i + 10, curador [i-1], 0, True);
if ((i & amp; BarCount - 1 e BarsInDay [i + 1] == 0) OR i == BarCount-1)
para (j = 0; j & lt; = relTodayRange; j ++)
Line1 = LineArray (baseX, baseY + maxXj * Den, i, baseY + maxXj * Den, 0, True);
_SECTION_BEGIN ("SDA2 Channel Trading System");
AddTextColumn (FullName (), "Nome da empresa");
AddColumn (Comprar, "Comprar", 1);
AddColumn (vender, "vender", 1);
AddColumn (C, "Close", 1.3);
AddColumn (H, "Alto", 1,3);
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AddColumn (Upper, "Upper Band", 1.3);
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_N (Title = StrFormat ("> ->> Abrir% g, Oi% g, Lo% g, Fechar% g (% .1f %%)>", O, H, L, C, Valor Selecionado (ROC, C 1))));
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CountMPString = Ref (ValueWhen (NewDay, CountMPString, 0), -1);
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_N (Title = StrFormat ("> ->> Abrir% g, Oi% g, Lo% g, Fechar% g (% .1f %%)>", O, H, L, C, Valor Selecionado (ROC, C 1))));
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PlotVAPOverlay (Param ("Linhas", 300, 100, 1000, 1), Param ("Largura", 15, 1, 100, 1), ParamColor ("Cor", colorLightBlue), ParamToggle ("Lado", "Esquerda | Direita ") | 4 * ParamToggle (" Ordem Z "," Na parte superior | Atrás ", 1));

Sistema de negociação Smv
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Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a simples média móvel é tudo menos simples.
Este artigo irá cobrir uma série de tópicos; Para citar alguns, discutiremos a fórmula da média móvel simples, as médias móveis populares (5, 10, 200), alguns exemplos da média móvel da vida real e algumas estratégias de cruzamento e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de destacar antes de prosseguir com o artigo; (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média Móvel Descentrada, Média Móvel Exponencial, Média Móvel Exponencial Tripla).
Fórmula Média Móvel Simples.
A média móvel simples (SMA) é a mais básica das médias móveis usadas para negociação. A fórmula da média móvel simples é calculada considerando o preço médio de fechamento de um estoque nos últimos períodos "x".
Vamos dar uma olhada em um exemplo simples de média móvel com o MSFT. Os últimos cinco preços de fechamento para a MSFT são:
Para calcular a fórmula média móvel simples, divida o total dos preços de fechamento e divida-o pelo número de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Eu amo o fato de que a SMA é apenas matemática.
Quero dizer, todo indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo proprietário com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
De modo geral, na vida, as coisas que são de maior valor são dadas como presentes para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor.
Médias Móveis Simples Populares.
Médias Móveis Simples Populares.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você vai encontrar alguns 46 SMA estranhos para vencer o mercado, deixe-me parar agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que a maioria dos traders usará diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os demais, é importante saber o que os outros traders estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns usados ​​no mercado:
5 - SMA - Para o hiper comerciante. Quanto mais curto for o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho de negociação em conjunto com um período de SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; ótimo para os comerciantes do swing e comerciantes do dia.
20-SMA - a última parada no ônibus para os operadores de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar as tendências de médio prazo.
Média móvel simples de 50 períodos.
200-SMA - bem-vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará um cruzamento acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque está em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Regras básicas para negociação com o SMA.
Regras básicas para negociação com o SMA.
A maioria dos traders lhe dirá para negociar crossovers médios móveis simples e os lucros cairão dos céus.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes, os estoques sobem ou sob as médias móveis para continuar apenas na direção primária. Isso vai deixar você no lado errado do mercado e na sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de ganhar dinheiro negociando o SMA.
Isso vai deixar você no lado errado do mercado e na sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de ganhar dinheiro negociando o SMA.
Agora que já dei a você muitas dúvidas antes mesmo de tentar negociar com a simples média móvel, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a tendência primária.
Procure estoques que estão quebrando ou caindo fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração está contendo o melhor preço Uma vez identificado o SMA correto, aguarde o preço para testar o SMA com sucesso e procure por Confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência primária. Insira a negociação na próxima barra.
Desaparecer a tendência primária usando duas médias móveis simples.
Localize as ações que estão saindo ou caindo fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10) Verifique se o preço não tocou excessivamente nas 5 SMA ou 10 SMA nas últimas 10 barras Aguarde o preço para fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção do contador da tendência primária na mesma barra Insira a negociação na próxima barra.
Exemplo da vida real indo com a tendência primária usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente uma das formas mais básicas de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma ou duas coisas a dizer sobre o indicador.
Um comerciante tem que ter cuidado, pois há um número ilimitado de médias que você pode usar e, em seguida, você joga os vários prazos na mistura e você realmente tem um gráfico confuso.
Abaixo está uma jogada por jogada para usar uma média móvel em um gráfico intradiário. No exemplo abaixo, vamos cobrir o lado direito da tendência depois de colocar uma posição longa.
O gráfico abaixo é da TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2011.
Eu sei que isso é há alguns anos, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; é toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga no aberto e fechado perto da alta do candelabro. Um operador de fuga usaria isso como uma oportunidade para pular no trem e colocar sua parada abaixo da parte baixa da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria vendido no nível de US $ 26,40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria ideia.
Muitos traders tentaram usar a média móvel simples para prever os pontos exatos de venda e compra em um gráfico. Um comerciante pode ser capaz de fazer isso usando várias médias para gatilhos, mas uma média sozinha não será suficiente.
Portanto, poupe tempo e dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê outra olhada no gráfico. Você vê como o gráfico está começando a capotar à medida que a média começa a se estabilizar?
Um comerciante de breakout gostaria de ficar longe deste tipo de atividade, uma vez que o dinheiro neste exemplo cresce à medida que a ação aumenta de preço. Agora, novamente, se você fosse vender na cruz pela média, isso pode funcionar algumas vezes, mas com o tempo você vai acabar perdendo dinheiro depois de faturar comissões.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços cruza ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se fosse assim tão fácil, todo negociante do mundo estaria ganhando dinheiro.
Média Móvel Simples e Lisa.
Vamos dar outra olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso de configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruzar abaixo da ação do preço.
A tabela a seguir é intradiária da Sina Corporation (SINA) de 24 de junho de 2011. Veja como o gráfico de preços se mantém claramente acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média Móvel Simples - Exemplo Perfeito.
Isso não é um belo gráfico? Você compra no aberto em US $ 80 e vender no fechamento em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é uma coisa engraçada. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e depois comprava a configuração que correspondia à atividade matinal.
Eu procuraria o mesmo tipo de volume e ação de preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade, quando o meu jogo também não apresentava tendência.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem no outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode construir um sistema de ganhar dinheiro em um jogo.
Exemplo da vida real indo contra a tendência primária usando o SMA.
Outra maneira de negociar usando a média móvel simples é ir contra a tendência. Uma das jogadas de maior probabilidade é contra-atacar.
Uma das jogadas de maior probabilidade é ir contra movimentos extremos de gap. Houve vários estudos sobre lacunas. Dependendo do período no mercado de ações (linha fixa dos anos 60, alta dos anos 90 ou volatilidade dos anos 2000), é uma suposição segura de que as lacunas serão preenchidas em 50% do tempo. Outra validação que um comerciante pode usar quando vai contador é um fechamento sob ou sobre a média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR tinha uma lacuna sólida de.
4%. Depois da lacuna, o estoque subiu fortemente.
Outra validação que um comerciante pode usar quando vai contador é um fechamento sob ou sobre a média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR tinha uma lacuna sólida de.
4%. Depois da lacuna, o estoque subiu fortemente.
Você tem que ter muito cuidado com as configurações de comércio de balcão. Se você está do lado errado da negociação, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima etapa.
Vamos avançar algumas horas no gráfico.
Tendência Curta do FSLR.
Sempre que você for curto e o estoque fizer pouco para recuperar e / ou a volatilidade secar, você estará em um bom lugar. Observe como o FSLR continuou mais baixo ao longo do dia; incapaz de lutar. Agora vamos avançar um dia até 1º de julho de 2011.
Adivinha o que aconteceu?
Você entendeu, a lacuna preenchida.
Lacuna do FSLR preenchida.
Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
As médias móveis por si só lhe darão um ótimo roteiro para negociar os mercados.
Mas e quanto a mover cruzamentos médios como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre isso e dizer que não sou fã dessa estratégia.
Primeiro, a média móvel por si só é um indicador de atraso, agora você coloca na idéia que você tem que esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é apenas muito atraso para mim.
Se você olhar ao redor da web, uma das médias móveis simples mais populares para usar com uma estratégia de crossover é o dia de 50 e 200. Quando a média móvel simples de 50 ultrapassa a média móvel simples de 200, gera uma cruz de ouro.
Por outro lado, quando a média móvel de 50 simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, ela cria uma cruz de morte.
Eu só mencionei isso para que você esteja ciente da configuração, que pode ser aplicável para investimentos de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra no comércio diário, deixe-me pelo menos analisar algumas estratégias básicas de crossover.
Movendo Crossovers Média e Dia de Negociação.
Duas estratégias de crossover médias móveis simples.
A primeira coisa a saber é que você quer escolher duas médias móveis que estão de alguma forma relacionadas entre si.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de prazo mais longo.
A segunda coisa está começando a entender o gatilho para negociar com crossovers médios móveis. Um sinal de compra ou venda é acionado quando a menor média móvel cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em um Cross Up.
No exemplo abaixo de gráficos da Apple de 9/4/2013, o SMA de 10 períodos cruzou acima do SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradiária de $ 424 até $ 428,50.
Isso não é apenas um gráfico bonito? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha e o azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha ficasse fechada acima do azul, o que teria lhe dado um ponto de entrada ligeiramente acima de $ 424.
Vendendo uma cruz para baixo.
Vamos dar uma olhada quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi acionada quando o estoque desabou em 15/04/2013.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouco atrito.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você observar cruzamentos médios móveis em qualquer símbolo, você notará mais sinais falsos e laterais do que os de alto retorno. Isso ocorre porque na maioria das vezes os estoques na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se de pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para enganar você em cada turno, a fim de separar você do seu dinheiro.
Com a ascensão dos fundos de hedge e dos sistemas automatizados de negociação, para cada jogada de crossover limpa que eu encontrar, eu provavelmente posso mostrar a você mais uma dúzia ou mais que não funcionam bem. Novamente, é por isso que não recomendo a estratégia de crossover como um meio verdadeiro de fazer com que o dia seja negociado no mercado.
Meu Dia de Jornada Pessoal Negociando Médias Móveis Simples.
Agora que você tem todos os elementos básicos, deixe-me guiá-lo através do meu dia de negociação com simples médias móveis.
Meu dia de viagem negociando com médias móveis simples - infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse cara? O meu será diferente?"
Em teoria, sim, mas há provavelmente paralelos entre os nossos caminhos e espero ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava apenas começando no dia de negociação.
Eu senti que o volume e as médias móveis eram tudo que eu precisava para me manter segura quando negociava. Eu li todos os livros e procurei vários artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Então, dei uma olhada nos gráficos e, pelo que pude ver, o preço respeitava a média móvel de 10 períodos o tempo todo.
Eu não sabia neste momento que você vê o que você quer em gráficos e para cada exemplo vencedor, há dezenas que falharam.
Eu senti que se o estoque fechasse abaixo da média móvel simples e eu fosse longo, eu deveria procurar sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria apenas manter minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos percorrer alguns exemplos de gráficos para realmente ter uma ideia dos meus delírios de grandeza.
Montando a média móvel simples.
Eu nem vou me preocupar em dar a você o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que eu acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que eu estava fixado era uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma subida para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de como seria fácil ganhar dinheiro trocando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; qualquer um que me conhece sabe que tenho uma forte mente analítica.
Vou rever os números e, em seguida, executá-los novamente para garantir que todas as redes sejam removidas.
Daí é a minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - três linhas.
Neste ponto da minha jornada, é sobre o verão de 2007. Estou colocando alguns comércios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Eu estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com bandas de bollinger e alguns outros indicadores.
Eu não tenho o gráfico de espaguete ainda, mas é um pouco ocupado.
Então, depois de rever meus negócios, eu, claro, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os operadores. Mas precisamos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = prazo para puxar o gatilho quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de meio termo, a médio prazo como um meio para validar o gatilho de curto prazo e a longo prazo para garantir que eu estava do lado direito da a tendência.
Isso apenas te confundiu um pouco?
Vamos ilustrar isso através do gráfico.
Três médias móveis simples - minha viagem.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é um SMA de 20 períodos.
Você, é claro, é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser múltipla ou duas entre si para evitar o caos no gráfico.
Eu usei o SMA mais curto como minha média de disparo. Quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de meio termo, eu teria uma negociação potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estava acima ou abaixo da média móvel de longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos daria um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, era a nossa hora de sair.
Isso significa que deveríamos ter ficado curtos?
Não. Observe que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto nenhuma posição vendida deveria ter sido tomada.
Dessa forma, nem sempre estávamos em uma posição longa ou curta, apenas porque o preço está fechando acima ou abaixo de uma média móvel.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me elogiar em ter apenas algum tipo de sistema.
Como você acha que tudo isso aconteceu?
Não se preocupe, vou contar agora.
# 3 - Compre e venda sinais.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Isso é o que eu estava esperando para representar com os rostos sorridentes verdes. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para implantar meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se claro para mim que era muito mais difícil do que eu previra inicialmente.
Em primeiro lugar, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que cheguei à negociação de ações voláteis, eles deram sinais de entrada falsos ou não fizeram tendência durante todo o dia.
Este nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a ficar parecidos com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
É isso mesmo, meu lado analítico entrou em cena e precisei revisar mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer um que tenha sido negociado por mais de alguns meses usando indicadores, em algum momento, começou a mexer nas configurações. Bem, eu levei esse conceito para um nível totalmente diferente.
Eu estava usando o Tradestation na época negociando ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Em seguida, executaria o otimizador de relatórios do Tradestation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes eram tempos desesperados. Eu estava correndo todos os tipos de combinações até que eu senti que eu consegui um que tinha resultados decentes.
Agora, um ponto a notar, eu estava executando esses resultados em um estoque de cada vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu pudesse trocar o dia todo usando esses sinais para gerar lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis após a primeira resolução com o período de 10 como a minha média de escolha, fiz a mesma coisa de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez também.
Então, em vez de apenas seguir em frente com as configurações que eu havia descoberto com base em dados históricos (o que é inútil no dia seguinte, porque o mercado nunca se repete), eu queria superar o mercado mais uma vez.
Meu caminho para esse limite foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso de ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo muito bem depois de toda essa análise. Senti que tinha resolvido minhas deficiências e deslocando as médias que me levariam ao nível de elite.
# 5 Desloque.
Para aqueles que não estão familiarizados com médias móveis deslocadas, é um meio de mover a média antes ou depois da ação do preço.
Você pode compensar o número de períodos mais alto para dar ao estoque um pouco mais de espaço de manobra.
Por outro lado, você pode ir negativo no deslocamento para tentar saltar a tendência.
Não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco dessa discussão está em torno de médias móveis simples.
A questão é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria ainda mais a precisão dos meus sinais. Dessa forma, eu poderia entrar em uma negociação antes da fuga ou sair de um vencedor logo antes de cair do penhasco.
Para ilustrar esse ponto, confira este exemplo de gráfico em que usaria a mesma duração média móvel simples, mas deslocaria uma das médias para saltar a tendência.
Sinal de venda médio móvel deslocado.
A realidade é que eu entraria em negociações que nunca se materializariam ou sairia dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, claro, me deixou completamente quebrado e perdido. Eu não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real. Você se sente como desistir, para ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de total repulsa e querer nunca mais pensar em negociar faz parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, nesse momento já era final do outono, início do inverno e eu acabei de concluir as médias móveis. Isso está claramente refletido no meu rosto vermelho e infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a terrível maldição da análise técnica.
Indicadores técnicos e sistemas levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre evasivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi de longe o meu período mais sombrio da jornada com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com o meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e, em seguida, abandoná-lo para o próximo sistema quente. Esse processo durou anos enquanto eu procurava o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso me incluiu tentando todos os indicadores de bandas de bollinger, macd, slow stochastics - o nome dele, eu tentei.
Se você receber algo deste artigo, não cometa o mesmo erro que cometi com anos de análise sem valor. Você vai fazer alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se concentrar em si mesmo e como você está percebendo o mercado.
# 7 - 20 Período Média Móvel Simples.
Após muitos anos de negociação, desembarquei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes vou flutuar entre o simples e o exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi como trader não apenas de um operador de breakout, mas também de um trader de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos como um meio de medir a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de avaliar como uma ação está sendo negociada dentro e ao redor da média.
Às vezes, uma ação se rompe pela média, mas não entro em pânico quando uma venda se aproxima. Eu apenas espero e vejo como o estoque se comporta nesse nível.
É engraçado pensar que eu essencialmente reverti exatamente para o que eu estava olhando há mais de 10 anos atrás - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado que levou tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi tudo morte e tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas de negociação.
Em outras palavras, dominar a simples média móvel não me faria ou me destruiria como um negociante.
No entanto, entender como usar adequadamente esse indicador técnico me posicionou para obter lucros consistentes.
Então, como você negocia com a média móvel simples?
4 principais resultados.
Espero que neste ponto do artigo você possa responder a essa pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um gatilho autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não possa ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quiser coordenadas detalhadas, precisará de outras ferramentas, mas pelo menos você tem uma idéia de para onde está indo.
Eu sei para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos literal:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no fechamento do preço acima ou abaixo da média móvel simples Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é a ferramenta de análise técnica mais popular interage com a média móvel simples, pois esta é frequentemente uma ferramenta falsa para algoritmos e traders mais sofisticados.

SMV Trading System v1.0 e # 8211; Código AFL para Amibroker.
Sistema de negociação SMV V1.0 & # 8211; Uma Abordagem de Negociação Intradiária com Combinação de Sistema de Negociação de Tendência SDA2 + Perfil de Mercado + Perfil de Volume (SMV Trading System v1.0)
Nifty gráficos futuros é mostrado sobre qual sistema de negociação SMV é aplicado em cima disso com 5 dias de gráficos de perfil.
Sobre os indicadores do SMV Trading System.
O histograma laranja no lado esquerdo mostra o perfil do volume.
Os Sinais de Compra e Venda são baseados no Sistema de Negociação de Tendências SDA2.
-Violet Historgram Bar Mostra Perfil Do Mercado.
Barra horizontal amarela perto do perfil de mercado indica POC & # 8211; Ponto de controle.
-Duas barras horizontais azuis próximas ao perfil de mercado indicam o saldo inicial / IB.
-É aconselhável negociar com 5 min gráficos se você está negociando intraday com futuro bacana.
Configurações de preferências do Amibroker.
Para obter o mesmo layout, conforme o gráfico acima, vá para> Menu Amibroker-> Ferramentas-> Preferências-> Cores e defina de acordo com as configurações fornecidas abaixo.
Compre e venda regras de negociação.
-Simplesmente, o sinal Buy and Sell (Vender e vender) no 5min Nifty Future Chart não significa que se deve simplesmente comprar / vender.
-POC (Linha Amarela) se move dinamicamente de acordo com as variações do mercado até o final do dia de negociação.
-Compre se a seta verde aparecer e o POC (linha amarela) estiver abaixo da seta verde.
-Sell se seta vermelha aparece com POC (linha amarela) está acima da seta vermelha.
-Não Trade zone / Exit Position se a regra acima violar ou alterar o sinal. Mantenha sempre a sua Dynamic SL alguns pontos no POC.
-Sempre tente direcionar 10-20 pts no futuro bacana.
-Analisar o sistema de negociação e compreender a natureza do sistema de negociação.
-Carry Encaminhamento da posição para o dia seguinte requer mais análise & # 038; boas habilidades de negociação.
O sistema de negociação é mais confiável se houver menos gap up / gap down no sistema. Se houver GAP Up / GAP inativo, o SDA2 não fornecerá sinal confiável em gráficos de 5min / 15min.
-Os parâmetros de código de regras / afl estão sujeitos a alterações durante o tempo.
SMV Trading System & # 8211; Código AFL Amibroker.
SMV Trading System & # 8211; Vídeo do Modo de Reprodução de Barras.
O sistema SMV Trading é mostrado no modo de repetição da BAR usando os gráficos Nifty Futures 5min entre 16 de fevereiro de 2012 e 23 de fevereiro de 2012.
Leituras Relacionadas e Observações.
Distribuição intradiária do perfil de volume & # 8211; Amibroker AFL Code Perfil de volume é um estudo fundamental quando se trata de entender o processo de negociação de leilão. Os Perfis de Volume mostrarão exatamente quanto volume, bem como volume relativo, ocorreu em cada One Timeframing e Amibroker Exploration Code One Timeframing é um conceito simples, poderoso e popular quando se trata de um comerciante de perfil de mercado. Um Timeframing geralmente se refere a um mercado que está tendendo em uma direção. Fator de Rotação & # 8211; O Fator de Rotação de Código AFL da Amibroker é um indicador sentimental usado no Perfil de Mercado para indicar quem é o controle (Compradores / Vendedores) no mercado do dia. Se o fator de rotação imprime valores positivos [& hellip;] Tabela de Lucros / Perdas Anuais e Mensais Absolutos & # 8211; Código AFL Amibroker durante o back-testing por padrão Amibroker fornece tabela de lucro em termos percentuais compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com python com server para integrar [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
gráfico não mostrando preço + vap (barras laranja) à esquerda, usando 5,4 ver.
nenhum perfil de volume mostrado no gráfico, usando 5.4.
Jiti, deixe-me ver. Eu estou usando a versão 5.3.
Olá senhor thanx para o afl. mas agora muitos usam 5.4 assim que os pls veem que trabalhará nisso e os pls têm um pdf sobre como usar o perfil de mercado afl. embora a explicação do ur seja realmente boa para simplificar o assunto difícil.
Kalyan irá em breve documentá-lo. E terá uma folha de dicas para o Market Profile e o SMV Trading System.
caro senhor eu sou um grande fã de u plz me dizer qual afl é bom para call put e wht é a melhor maneira de negociar em call put muito obrigado se vc me responder.
Ao compilar o smv ts afl, recebo o erro abaixo:
Erro 10. Subscrito fora do intervalo. Você não deve acessar elementos de matriz fora do intervalo 0 .. (Barcount-1).
Usando a versão 5.3.4.
Por favor me ajude a resolver.
SMV Trading SYSTem AFL.
erro subscrito fora do intervalo na compilação.
usando a versão 5.3.
Este smv trading system funciona bem no meu sistema. dando sinais. Mas você precisa explicar algumas coisas sobre como usar o perfil de mercado e o IB. e validade de sinais parece fabuloso sistema de negociação.
está mostrando erro & # 8230 ;.
gentilmente me enviar as orientações para o sistema smv.
Seu super sistema de tendências é incrível e eu estou usando por algum tempo & # 8230; # Conte-nos como este sistema SMV funciona .. Ele está mostrando erro também em Amibroker ..
recebendo o erro de chamar Plot (OHLC) FUNÇÃO MAIS DE 500 VEZES, É ALTAMENTE INEFICIENTE, REDUZIR NO. DE CHAMADAS
CARO SIR EU QUERO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO POSICIONAL OU QUAIS INTERVALOS QUE TEMPO INTERVALAR A CURTO PRAZO OU LONGO PRAZO PLZZZZZZZZZ HELPPPPPPP ME Rajandran R.
Eu preciso do SMV Trading SYSTem AFL.
Por favor, forneça detalhes do seu software de compra / venda.
E quanto eu devo investir?
este software para torná-lo totalmente operacional.
Você pode fornecer o último desempenho passado?
Posso fazer negociações posicionais em Nifty /
Você tem clientes em Pondicherry / Tamilnadu.
Você realiza treinamento para usar este software.
Você tem CDs de treinamento?
Fico sempre impressionada e seu site é um dos materiais de referência que eu sempre busco para melhorar ou esclarecer algumas dúvidas sobre estratégias, indicadores e uma miríade de outras coisas. Então, obrigado por sua ajuda contínua para todos os colegas comerciantes que provavelmente foram enganados um milhão de vezes por provedores de dicas e os caras de software de compra / venda. Assim como o filme Karnan, eu gostaria de poder perguntar a todos o & ldquo; punniyam & # 8217; que você acumulou em sua vida fazendo o dharma que você faz :).
De qualquer forma, o suficiente do meu senti & # 8230 ;. Eu continuo a receber o erro & # 8221; Plotar (linha, & # 8221; & # 8221;, ParamColor (& # 8220; Color & # 8221 ;, colorCustom13), styleLine + styleDots); & # 8221 ;. Desde que eu não sou nenhum cara de codificação, procuraria sua ajuda para superar este problema. Eu tenho Ami 5.6 (registrado um).
Fico sempre impressionada e seu site é um dos materiais de referência que eu sempre busco para melhorar ou esclarecer algumas dúvidas sobre estratégias, indicadores e uma miríade de outras coisas. Então, obrigado por sua ajuda contínua para todos os colegas comerciantes que provavelmente foram enganados um milhão de vezes por provedores de dicas e os caras de software de compra / venda. Assim como o filme Karnan, eu gostaria de poder perguntar a todos o & ldquo; punniyam & # 8217; que você acumulou em sua vida fazendo o dharma que você faz :).
De qualquer forma, o suficiente do meu senti & # 8230 ;. Eu continuo a receber o erro & # 8221; Plotar (linha, & # 8221; & # 8221;, ParamColor (& # 8220; Color & # 8221 ;, colorCustom13), styleLine + styleDots); & # 8221 ;. Desde que eu não sou nenhum cara de codificação, procuraria sua ajuda para superar este problema. Eu tenho Ami 5.6 (registrado um).
O código é projetado para funcionar na versão 5.3 do Amibroker. Versões altas tem muitas restrições e o código não é construído de forma eficiente para lidar com isso.
Oi Rajendran, você poderia verificar o erro e nos ajudar.
Estranho Rajendran, enquanto continuo a ver você responder a consultas básicas, esse simples problema de codificação ainda não foi abordado.
Ok obrigado por ter tempo para responder.
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Atualizações Amibroker.
[STA2018] Negociação Sistemática usando Amibroker & # 8211; Workshop Online.
Tabela de lucro / perda mensal e anual absoluta & # 8211; Código AFL Amibroker.
Como integrar gráficos e idéias da Tradingview com a Amibroker.
Como integrar o Screener Fundamental com o Amibroker?
Usando Amibroker para construir um sistema de negociação automatizado eficaz.
Atualizações do Metatrader.
ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.
Metatrader 4 & # 8211; Visão Geral da Plataforma Web.
Indicador William VIX FIX para Metatrader 4.
Como instalar indicadores MQL4 personalizados no Metatrader.
Como configurar o Virtual Hosting no Metatrader 4 e no Metatrader 5.
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Métricas de Negociação Diurna.
O que os comerciantes precisam saber para avaliar seus planos de comércio e acompanhar o progresso de suas negociações & # 8211; Métricas de negociação do dia reveladas.
Eu recentemente encontrei um vizinho na mercearia local que sabe que eu tenho negociado em tempo integral há vários anos. Ele tem um emprego em tempo integral no Pentágono, mas, como muitas pessoas, também tem uma carteira de ações que ele administra para si mesmo. Ele frequentemente me pergunta o que eu penso sobre ações específicas, ou em que direção eu acho que o mercado está indo, mas desta vez a primeira pergunta que ele me fez foi “qual é o seu índice de vitórias”?
Agora, eu costumo dizer a ele que minha opinião sobre ações específicas ou a direção do mercado é de pouca importância (mesmo para mim), e que ninguém deveria estar recebendo conselhos sobre ações ou dicas de alguém sem antes ter seus próprios sólidos back-ends. plano de negociação testado. Mas desta vez sua pergunta pareceu ainda mais irrelevante. No começo, não sabia ao certo como responder. Colocar a resposta no contexto correto exigiria mais tempo para explicar do que eu gostaria de gastar enquanto comprava legumes. Então, decidi lançar um número de 65% e ver como ele reagiria. Para minha surpresa, ele ficou satisfeito.
Não há perguntas de acompanhamento sobre a taxa média de ganhos ou qualquer outro detalhe relevante que realmente lhe diga alguma coisa sobre o quão bem minha negociação estava indo. Ele não estava ciente de que há mais no sucesso comercial do que na taxa de ganhos?
Algumas métricas básicas de negociação do dia.
Neste artigo, abordarei algumas das métricas mínimas do plano de comércio básico que são necessárias para avaliar adequadamente seu plano de comércio testado e acompanhar seu progresso à medida que você o negocia. Como veremos, a taxa de vitórias é importante, mas há outros fatores igualmente importantes.
As seguintes métricas e relações entre as métricas serão cobertas:
A taxa de ganho é geralmente a métrica que é considerada pela primeira vez pelos novos traders e, muitas vezes, lançada por vendedores de sistema de negociação ou de serviços em publicidade agressiva. A taxa de vitórias é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de todas as negociações e é frequentemente representada como uma porcentagem.
Por outro lado, a taxa de perda é simplesmente o número de negociações perdidas dividido pelo número total de todas as negociações, ou a taxa de 1 vitória. Frequentemente ouvimos falar de sistemas que possuem altas taxas de ganho (ou até mesmo sistemas que "nunca perdem"), mas na negociação sempre há trade-offs. A métrica mais importante a ser vinculada à taxa de vitória é a média de ganho e a perda média.
Vitória média.
A média de ganhos é calculada tomando a soma de todas as negociações vencedoras e dividindo-a pelo número de negociações vencedoras. É o valor esperado de uma negociação vencedora média.
Perda média.
A perda média é calculada tomando a soma de todas as negociações perdidas e dividindo-a pelo número de negociações perdidas. É o valor esperado de uma negociação perdida média.
Um sistema com uma alta taxa de ganho ainda pode ser um sistema perdedor se a perda média for muito maior que a média de ganho. Este detalhe importante é frequentemente deixado de fora pelos promotores de sistemas de alta taxa de ganho.
Figura 1 & # 8211; Exemplo de curva de capital.
Para o propósito dos exemplos a seguir, vou me referir aos ganhos e perdas usando dólares, porém os ganhos e perdas podem ser expressos em dólares, pontos, ticks, pips ou qualquer outra coisa. A Figura 1 mostra um exemplo de uma curva de capital resultante de 300 negociações tomadas usando um sistema com uma alta taxa de ganho de 90%, mas com perdas médias que são 20 vezes maiores do que a média ganha. Esses tipos de sistemas podem ser sedutores porque a alta taxa de vitórias está seduzindo por um tempo, e muitas vezes parece estar valendo a pena, mas então as perdas inevitáveis ​​ocorrem, eliminando todos os ganhos.
Um exemplo de estratégia capaz desse tipo de comportamento seria uma estratégia de venda de opções. Os prêmios coletados são pequenos e previsíveis, mas quando o mercado se move repentinamente contra você, as perdas podem ser significativas. Observe que os primeiros 15 ou mais comércios foram vencedores, mas o próximo trade anulou os ganhos e voltou a empatar.
Observe também que houve um período começando em torno do trade 205, que passou por mais de 50 negócios, onde os resultados foram positivos, mas, novamente, os negócios subseqüentes eliminaram todos os ganhos e, em seguida, alguns. Quando a taxa de ganho / perda é desfavorável, mesmo uma alta taxa de ganho não é suficiente para compensar as perdas, e as estatísticas associadas a esses tipos de sistemas fazem delas perdedoras no longo prazo.
Figura 2 & # 8211; Plano de comércio com taxa de ganho de 10%.
A Figura 2 mostra um plano comercial com uma taxa de ganho de apenas 10%, mas ao contrário do primeiro plano de comércio, a média de ganhos comerciais é muito maior do que a perda média de comércio (18 para 1), resultando em um plano comercial vitorioso. Um exemplo de um plano capaz desse comportamento é aquele em que cada negociação arrisca uma pequena quantia de capital com a pequena expectativa de atingir um home run. Há muitos perdedores pequenos, mas quando o negócio é bem sucedido, o ganho é grande. Este exemplo começa com um número de negociações perdidas, seguido por uma vitória que mais do que compensa as perdas.
Observe que a curva de capital global é positiva, mas há uma seção no meio onde uma série de mais de 50 negócios está em rebaixamento. Embora esses tipos de planos possam ser lucrativos, muitos traders acham difícil lidar com a psicologia do comércio, e o estresse associado a longos períodos de negociações perdidas faz com que eles abandonem o plano.
Figura 3 & # 8211; Plano de comércio com taxa de ganho de 50/50.
A Figura 3 mostra um plano comercial com uma taxa de ganho de 50/50. Cada negócio tem a mesma probabilidade de ser um vencedor e um perdedor, mas como o vencedor médio é duas vezes maior que o perdedor médio, a curva de capital global é positiva. Observe que há períodos de redução assim como o segundo exemplo, mas eles tendem a ser mais curtos em duração porque a curva de capital geral é mais suave. Como o número de vencedores é aproximadamente igual ao número de perdedores, não temos períodos longos de vencedores ou perdedores.
Fator de lucro.
Então, como podemos determinar se um plano comercial tem ou não o potencial de ser rentável? A resposta é fator de lucro. O fator de lucro é calculado como a razão entre a soma de todas as negociações vencedoras e a soma de todas as negociações com perda.
Fator de lucro = (negociações vitoriosas brutas) / (negociações perdedoras brutas)
= (Taxa de vitória x vitória média) / (taxa de perda x perda média)
O fator de lucro precisa ser maior que 1,0 para ter um plano vencedor. Isso faz sentido; Significa simplesmente que você precisa de mais ganhos totais do que as perdas totais. A segunda fórmula acima mostra como o fator de lucro pode ser calculado usando a taxa de ganho, a taxa de perda, o valor médio do ganho e o valor médio da perda. É fácil ver agora porque o primeiro plano comercial foi um perdedor:
Plano de comércio 1 Fator de lucro = (0,90 x 1) / (0,10 * 20) = 0,45.
Como o fator lucro era menor que 1,0, esse plano estava condenado desde o início. Aqui estão os fatores de lucro para os dois planos de comércio:
Fator de Lucro do Plano de Comércio 2 = (0,10 x 18) / (0,90 * 1) = 2,0.
Plano de comércio 3 Fator de lucro = (0,50 x 10) / (0,50 * 5) = 2,0.
Ambos os planos comerciais tinham fatores de lucro superiores a 1,0 e, portanto, eram lucrativos. Tudo o mais sendo igual, quanto maior o fator lucro, mais lucrativo é o plano comercial.
Expectativa Estatística.
Outra importante métrica de desempenho que faz uso da taxa de ganho, taxa de perda, ganho médio e perda média é a expectativa estatística. Essa métrica é calculada como:
Expectativa = Líquido de todos os negócios / Número total de negócios.
(Taxa de vitória x Média de vitórias) & # 8211; (Taxa de perda x perda média)
Essa métrica também é conhecida como a rentabilidade média por negociação, porque nos dá o lucro esperado, em média, para cada transação feita. Aqui estão as expectativas para os três planos comerciais acima:
Plano de comércio 1 Expectativa = (0,90 x 1) & # 8211; (0,10 * 20) = - $ 1,10.
Expectativa do Trade Plan 2 = (0,10 x 18) & # 8211; (0,90 * 1) = $ 0,90.
Trade Plan 3 Expectancy = (0,50 x 10) & # 8211; (0,50 * 5) = US $ 2,50.
Observe que, em média, espera-se que o primeiro plano comercial perca US $ 1,10 por negociação, outra indicação de que é um plano perdedora. Depois de 300 negociações, podemos esperar perder em média cerca de US $ 330, e o gráfico mostra que essa perda é um pouco acima de US $ 400. Os próximos dois planos comerciais têm o mesmo fator de lucro, então você pode estar inclinado a concluir que eles são igualmente lucrativos, mas observe que o plano de comércio 3 tem uma expectativa maior por comércio. Depois de 300 negociações, esperamos que os planos comerciais 2 e 3 tenham ganhos líquidos de US $ 270 e US $ 750, respectivamente. Os gráficos de equity acima confirmam isso.
Observe que, como o plano de comércio 1, eles estão próximos de seus valores esperados, mas não exatos, porque novamente estamos lidando com expectativas estatísticas.
Figura 4 & # 8211; Plano de comércio com taxa de vitória de 60%, ganho médio de 10 & amp; perda média de 10.
Um exemplo final de expectativa é mostrado na Figura 4, que é um plano de negociação com uma taxa de ganho de 60%, com ganho médio de 10 igual à perda média de 10. Usando as fórmulas acima, o fator de lucro é 1,5 ea expectativa é de 2. Mesmo que o ganho médio seja igual à perda média, esse plano de negociação é lucrativo porque a taxa de ganho é maior que 50%. A Figura 4 mostra que, com uma expectativa de US $ 2,00 por negociação, podemos traçar a expectativa junto com as transações reais para verificar se o plano continua válido. Se, ao longo do tempo, constatarmos que o patrimônio comercial real diverge dessa linha, sabemos que o mercado mudou e precisaremos reavaliar nosso plano.
Isso é útil porque, para analisar nossos planos comerciais, precisamos incluir não apenas a taxa de vitórias, ganhos e perdas médios e fator de lucro (para determinar se temos um plano vencedor), mas precisamos adicionar expectativa e número de negociações a fim de determinar exatamente o quão lucrativo esperamos que o plano seja ao longo do tempo.
Expectativa.
Finalmente, há outra estatística que é útil para determinar quão robusto é um plano. É chamado Expectativa, ou resultado matemático, e é calculado como:
Expectativa = Expectativa / Perda Média.
Essa métrica reflete um conceito mais sutil, mas importante. A expectativa reflete o quão robusto é um plano de negociação, medindo o quão sensível ele é às mudanças na perda média. Quanto maior a razão entre a expectativa e a perda média, maior a expectativa. Com alta expectativa, pequenas mudanças na perda média terão pouco efeito sobre nossos lucros líquidos. À medida que esse índice fica menor, no entanto, pequenas mudanças na perda média terão um impacto maior sobre os ganhos líquidos.
Algumas boas regras para a expectativa são: Se a expectativa for menor que 0, então a expectativa (ganho por negociação) deve ser menor que 0 e é um plano perdedora que não deve ser negociado. Se a expectativa estiver entre 0 e 0,5, então o plano está OK, mas devemos monitorar nossas perdas para garantir que a média não mude significativamente (fique maior). Se a expectativa for maior que 0,5, então temos um plano de negociação robusto. Usando a fórmula acima, a expectativa para os quatro planos comerciais de exemplo é:
Trade Plan 1 Expectativa = -1,10 / 20 = -0,055.
Expectativa do Trade Plan 2 = 0,90 / 1 = 0,9.
Trade Plan 3 Expectativa = 2,50 / 5 = 0,5.
Trade Plan 4 Expectativa = 2,00 / 10 = 0,2.
Não deve ser surpresa que a expectativa para o plano de comércio 1 esteja abaixo de 0, já que é um plano perdedora. Dos três planos restantes, o plano de comércio 2 é o mais robusto com uma expectativa de 0,9. A expectativa para o plano de comércio 3 está à direita em 0,5, o que significa que ele é moderadamente robusto, mas ainda deve ser monitorado. Finalmente, o plano de comércio 4 é o menos robusto e, embora seja lucrativo, deve ser monitorado mais de perto quanto a mudanças nas condições que possam levá-lo a se tornar um plano perdedora.
Há também uma série de outras métricas de planos comerciais que são úteis para outras finalidades, como o risco de ajuste fino por negociação, mas as métricas apresentadas aqui pelo menos garantirão que um plano comercial tenha o potencial de ser lucrativo no longo prazo. Então, da próxima vez que seu vizinho pedir sua taxa de vitórias, dê a ele outras estatísticas. Por exemplo, diga a ele que no ano passado você teve 875 transações, 350 perdas com uma perda média de US $ 200 e um lucro de 2,25. Veja se ele pode determinar sua taxa de vitórias e ganhos líquidos para o ano! (resposta: 60%, US $ 87.500)
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